PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с IBCL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с IBCL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and IBCL.DE (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while IBCL.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs -8.15%/yr for IBCL.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for IBCL.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и IBCL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IBCL.DE с доходностью -1.15%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

IBCL.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
-2.31%
С начала года
-1.15%
1 год
-2.15%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-8.15%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и IBCL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%
IBCL.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)		-1.15%-5.38%-0.90%9.73%-34.35%-6.57%11.01%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and IBCL.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.09

The correlation between TRD1.DE and IBCL.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DETRD1.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с IBCL.DE:
IBCL.DE с PR1G.DEIBCL.DE с IBCC.DEIBCL.DE с 18M1.DEIBCL.DE с PRAS.DEIBCL.DE с EXVM.DEIBCL.DE с SYBW.DEIBCL.DE с VUDY.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. IBCL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IBCL.DE
Ранг доходности на риск IBCL.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCL.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c IBCL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DEIBCL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.23

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.26

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.35

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

-0.70

+4.32

TRD1.DE vs. IBCL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа IBCL.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и IBCL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и IBCL.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки IBCL.DE в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и IBCL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DEIBCL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-43.80%

+25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-6.13%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-11.97%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-42.19%

+30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-38.14%

+32.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.56%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.06%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и IBCL.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DEIBCL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.55%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

7.30%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

9.24%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

13.68%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

11.50%

-3.41%

Сравнение комиссий TRD1.DE и IBCL.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBCL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и IBCL.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IBCL.DE в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCL.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.71%3.53%3.19%2.64%1.31%0.53%0.74%1.26%1.50%1.35%1.47%1.83%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and IBCL.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IBCL.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while IBCL.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.15% for IBCL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и IBCL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор