Сравнение XT01.DE с SYBW.DE
XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.09%/yr vs 2.52%/yr for SYBW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и SYBW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%.
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
SYBW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам XT01.DE и SYBW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.74% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.77% | -6.50% | 9.98% | 0.49% | 2.02% | 7.59% | -3.77% |
Correlation
The correlation between XT01.DE and SYBW.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between XT01.DE and SYBW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск
XT01.DE
SYBW.DE
Сравнение XT01.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.DE | SYBW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.34 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 3.36 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и SYBW.DE
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и SYBW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -28.24% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -3.52% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -10.87% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -12.61% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.13% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -9.74% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.40% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и SYBW.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.12% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 3.89% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 5.46% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 7.16% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 10.47% | -3.20% |
Сравнение комиссий XT01.DE и SYBW.DE
XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и SYBW.DE
XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.82% | 4.34% | 3.98% | 3.01% | 0.64% | 0.54% | 1.91% | 2.03% | 1.33% | 1.05% | 0.68% | 0.53% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XT01.DE and SYBW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.DE.
XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.05% for SYBW.DE.
Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и SYBW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор