PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с TRD3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с TRD3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBW.DE returned 2.52%/yr vs 2.57%/yr for TRD3.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRD3.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и TRD3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBW.DE показывает доходность 3.77%, а TRD3.DE немного ниже – 3.72%.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и TRD3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%6.46%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.51%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and TRD3.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.97

The correlation between SYBW.DE and TRD3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DESYBW.DE с PR1G.DE
Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DETRD3.DE с EUN6.DE

Доходность на риск

SYBW.DE vs. TRD3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c TRD3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DETRD3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.82

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.22

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

3.27

+0.09

SYBW.DE vs. TRD3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD3.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и TRD3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и TRD3.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки TRD3.DE в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и TRD3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DETRD3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-13.49%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.42%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-10.90%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-12.49%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.17%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-7.12%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.42%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и TRD3.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRD3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DETRD3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.35%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.08%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

5.73%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

7.20%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

7.89%

+2.58%

Сравнение комиссий SYBW.DE и TRD3.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRD3.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и TRD3.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью TRD3.DE в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SYBW.DE and TRD3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD3.DE.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.06% for TRD3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и TRD3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор