PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBW.DE returned 2.52%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-7.17%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and TRD1.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between SYBW.DE and TRD1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DESYBW.DE с PR1G.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

SYBW.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.83

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.25

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

3.62

-0.25

SYBW.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-17.81%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.70%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-11.60%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-11.70%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.39%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-8.29%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.42%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и TRD1.DE

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) имеют волатильность 1.12% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.12%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.63%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

6.21%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

7.48%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

8.09%

+2.38%

Сравнение комиссий SYBW.DE и TRD1.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SYBW.DE and TRD1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD1.DE.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор