PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с XUTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с XUTE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBW.DE returned 2.52%/yr vs -2.68%/yr for XUTE.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for XUTE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и XUTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у XUTE.DE с доходностью -1.03%.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

XUTE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-1.03%
1 год
1.43%
3 года*
0.90%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и XUTE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.03%4.18%-1.19%1.61%-14.67%-3.37%6.64%3.87%-2.07%0.41%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and XUTE.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2016 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between SYBW.DE and XUTE.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DESYBW.DE с PR1G.DE
Часто сравнивают с XUTE.DE:
XUTE.DE с XBO2.DEXUTE.DE с XDWD.DEXUTE.DE с EUN6.DEXUTE.DE с VAGT.DEXUTE.DE с EXHC.DEXUTE.DE с TRD1.DEXUTE.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

SYBW.DE vs. XUTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XUTE.DE
Ранг доходности на риск XUTE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c XUTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DEXUTE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.38

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.57

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.41

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

0.99

+2.37

SYBW.DE vs. XUTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа XUTE.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и XUTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и XUTE.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки XUTE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и XUTE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DEXUTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-23.77%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.49%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-5.77%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-20.57%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-16.92%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-9.88%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.43%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и XUTE.DE

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DEXUTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.00%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.74%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

3.71%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

5.70%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

5.08%

+5.39%

Сравнение комиссий SYBW.DE и XUTE.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUTE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и XUTE.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности XUTE.DE в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		3.40%3.36%3.56%2.27%2.15%3.30%1.87%1.28%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and XUTE.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for XUTE.DE.

SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.10% for XUTE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и XUTE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор