Сравнение SPP7.DE с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
SPP7.DE и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP7.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.70% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -11.70% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 3.79% | -1.85% | 4.27% | -2.29% | -17.40% |
Разные валюты инструментов
SPP7.DE торгуется в EUR, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.79%.
SPP7.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 0.73%
TLTW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPP7.DE и TLTW
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
TLTW
Сравнение SPP7.DE c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.06 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 0.15 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.03 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.06 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.34 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPP7.DE и TLTW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и TLTW
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности TLTW в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.06% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.52% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и TLTW
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что меньше максимальной просадки TLTW в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPP7.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -18.61% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -5.80% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -2.50% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -8.48% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.22% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и TLTW
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) составляет 2.17%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 3.49% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 6.71% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 11.42% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 12.29% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 12.29% | -3.77% |