Сравнение SPP7.DE с TLTW
SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPP7.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPP7.DE returned 2.11%/yr vs -0.60%/yr for TLTW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPP7.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и TLTW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPP7.DE торгуется в EUR, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.42%.
SPP7.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 0.17%
TLTW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.01% | -3.30% | 5.16% | -0.06% | -11.01% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 3.42% | -1.85% | 4.27% | -2.29% | -17.45% |
Correlation
The correlation between SPP7.DE and TLTW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between SPP7.DE and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
TLTW
Сравнение SPP7.DE c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPP7.DE | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.79 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.15 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и TLTW
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -23.17%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPP7.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -24.13% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.30% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.59% | -13.26% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -15.12% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -16.44% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.28% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и TLTW
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) составляет 1.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.40% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 6.52% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 8.46% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 11.96% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 11.96% | -2.14% |
Сравнение комиссий SPP7.DE и TLTW
SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и TLTW
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности TLTW в 11.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.00% | 4.20% | 3.45% | 2.73% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.06% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPP7.DE and TLTW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPP7.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPP7.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
SPP7.DE is categorized as Government Bonds, while TLTW is Derivative Income. SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPP7.DE and 0.35% for TLTW.
Подберите оптимальное распределение для SPP7.DE и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор