PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPP7.DE с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPP7.DE и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP7.DE и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
1.44%-3.30%5.21%1.24%-11.70%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
3.79%-1.85%4.27%-2.29%-17.40%
Разные валюты инструментов

SPP7.DE торгуется в EUR, в то время как TLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLTW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP7.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.79%.


SPP7.DE

1 день
-13.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.99%
1 год
-2.20%
3 года*
0.26%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
0.79%

TLTW

1 день
1.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
3.79%
6 месяцев
3.80%
1 год
0.71%
3 года*
-1.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий SPP7.DE и TLTW

SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

SPP7.DE vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP7.DE c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPP7.DETLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.15

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.03

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

0.06

-0.36

SPP7.DE vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP7.DE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP7.DE и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPP7.DETLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.34

+0.39

Корреляция

Корреляция между SPP7.DE и TLTW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP7.DE и TLTW

Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности TLTW в 13.52%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
4.03%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.52%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPP7.DE и TLTW

Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что меньше максимальной просадки TLTW в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


SPP7.DETLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.31%

-18.61%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-5.80%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-2.50%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-8.48%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.22%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP7.DE и TLTW

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPP7.DETLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.57%

3.49%

+17.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.48%

6.71%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

11.42%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

12.29%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

12.29%

-1.68%