Сравнение SPP7.DE с 36BD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE).
SPP7.DE и 36BD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP7.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPP7.DE и 36BD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPP7.DE и 36BD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.70% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 6.03% |
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 1.49% | -5.15% | 8.61% | 0.84% | -1.81% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.49%.
SPP7.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 0.73%
36BD.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 1.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPP7.DE и 36BD.DE
И SPP7.DE, и 36BD.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPP7.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск
SPP7.DE
36BD.DE
Сравнение SPP7.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPP7.DE | 36BD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.45 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | -0.55 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.38 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.63 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPP7.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.19 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPP7.DE и 36BD.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP7.DE и 36BD.DE
Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.06% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
36BD.DE iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPP7.DE и 36BD.DE
Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и 36BD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPP7.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.31% | -11.97% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -6.86% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -5.97% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -4.91% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 4.08% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPP7.DE и 36BD.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPP7.DE | 36BD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.77% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.82% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.05% | 6.87% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 7.24% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 7.24% | +1.28% |