PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP7.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPP7.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE).

SPP7.DE и PRAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP7.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPP7.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPP7.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.70%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-4.22%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPP7.DE показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.24%.

SPP7.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.70%
1 год
-3.57%
3 года*
0.24%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.73%

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с CEMF.DESPP7.DE с TRD7.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DEPRAS.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий SPP7.DE и PRAS.DE

SPP7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Доходность на риск

SPP7.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP7.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP7.DEPRAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.58

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.53

-0.71

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.47

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

-0.72

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP7.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP7.DE на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAS.DE равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP7.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP7.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.09

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPP7.DE и PRAS.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP7.DE и PRAS.DE

Дивидендная доходность SPP7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.06%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPP7.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка SPP7.DE за все время составила -20.31%, что больше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP7.DE и PRAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPP7.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.31%

-17.44%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.96%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

-12.89%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-12.70%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-11.35%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

5.16%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP7.DE и PRAS.DE

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SPP7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPP7.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.91%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

3.90%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

7.45%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

8.04%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

8.12%

+0.40%