Сравнение XT01.DE с SPP3.DE
XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.31%/yr vs 1.43%/yr for SPP3.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SPP3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XT01.DE и SPP3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у SPP3.DE с доходностью 0.86%.
XT01.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
SPP3.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам XT01.DE и SPP3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.61% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.76% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.86% | -4.58% | 7.72% | 1.58% | -3.86% | 5.71% | -4.04% |
Correlation
The correlation between XT01.DE and SPP3.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between XT01.DE and SPP3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск
XT01.DE
SPP3.DE
Сравнение XT01.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.DE | SPP3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.34 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.18 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.12 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.DE и SPP3.DE
Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и SPP3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -16.82% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -4.06% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -9.95% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -11.51% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -6.25% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.75% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.61% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.DE и SPP3.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.76% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.64% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 5.29% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 7.72% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 7.35% | -0.09% |
Сравнение комиссий XT01.DE и SPP3.DE
XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.DE и SPP3.DE
XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 3.96% | 3.14% | 2.90% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.DE and SPP3.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.
XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.15% for SPP3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и SPP3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор