Сравнение MDBA.DE с TRDS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE).
MDBA.DE и TRDS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDBA.DE и TRDS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDBA.DE и TRDS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBA.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 1.36% | -5.19% | 8.65% | 0.89% | -1.84% | 6.67% | -4.47% | 4.34% |
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 1.14% | -5.91% | 6.16% | 0.07% | -6.97% | 5.67% | -2.04% | 6.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у TRDS.DE с доходностью 1.14%.
MDBA.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
TRDS.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDBA.DE и TRDS.DE
MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRDS.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MDBA.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск
MDBA.DE
TRDS.DE
Сравнение MDBA.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDBA.DE | TRDS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.63 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.78 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDBA.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MDBA.DE и TRDS.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDBA.DE и TRDS.DE
MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBA.DE UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 3.64% | 3.76% | 3.83% | 3.58% | 1.90% | 0.94% | 1.47% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок MDBA.DE и TRDS.DE
Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и TRDS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDBA.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -17.77% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -8.00% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | -13.10% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -13.91% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.36% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 5.31% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDBA.DE и TRDS.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) составляет 1.84%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDBA.DE | TRDS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.99% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 4.04% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.76% | 7.50% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 8.07% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 7.87% | -0.78% |