PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с TRD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDBA.DE с TRD7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE).

MDBA.DE и TRD7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и TRD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и TRD7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.36%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%4.34%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у TRD7.DE с доходностью 1.47%.

MDBA.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.21%
1 год
-3.20%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.09%
1 год
-3.48%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с PR1T.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с 4UBQ.DEMDBA.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий MDBA.DE и TRD7.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

MDBA.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DETRD7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.50

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

-0.61

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.40

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-0.63

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. TRD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD7.DE равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и TRD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DETRD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между MDBA.DE и TRD7.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и TRD7.DE

MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

TTM2025202420232022202120202019
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и TRD7.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, примерно равная максимальной просадке TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и TRD7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDBA.DETRD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-12.09%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-7.20%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-10.30%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.19%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-5.12%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.57%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и TRD7.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDBA.DETRD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.62%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.89%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

7.01%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

7.70%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

7.37%

-0.28%