PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBA.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDBA.DE с PR1T.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE).

MDBA.DE и PR1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. PR1T.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDBA.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDBA.DE и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.36%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-7.91%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.16%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-18.52%

Доходность по периодам

С начала года, MDBA.DE показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 2.16%.

MDBA.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.21%
1 год
-3.20%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

PR1T.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.91%
1 год
-3.18%
3 года*
2.37%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с 4UBQ.DEMDBA.DE с 4UBF.DEMDBA.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с SPP7.DEPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 2B7S.DE

Сравнение комиссий MDBA.DE и PR1T.DE

MDBA.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

MDBA.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBA.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBA.DEPR1T.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.44

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

-0.56

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.42

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-0.64

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBA.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBA.DE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1T.DE равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBA.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBA.DEPR1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.01

+0.24

Корреляция

Корреляция между MDBA.DE и PR1T.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBA.DE и PR1T.DE

Ни MDBA.DE, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MDBA.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка MDBA.DE за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBA.DE и PR1T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDBA.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.17%

-18.56%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.97%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

-11.76%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.70%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-8.66%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.27%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBA.DE и PR1T.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) составляет 1.84%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что MDBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDBA.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.02%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

4.09%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

7.13%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

7.47%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

9.58%

-2.49%