PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT01.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT01.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.09%/yr vs 4.12%/yr for IBCC.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XT01.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XT01.DE показывает доходность 4.62%, а IBCC.DE немного ниже – 4.60%.

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-3.82%

Correlation

The correlation between XT01.DE and IBCC.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between XT01.DE and IBCC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

XT01.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XT01.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.84

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.25

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

3.59

+0.08

XT01.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCC.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XT01.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-16.17%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.24%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-11.59%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-11.69%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.33%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-7.97%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и IBCC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) составляет 1.26%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XT01.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.36%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.32%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

6.13%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

7.57%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

8.41%

-1.14%

Сравнение комиссий XT01.DE и IBCC.DE

XT01.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и IBCC.DE

XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XT01.DE and IBCC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBCC.DE.

XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XT01.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор