PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCC.DE с 18M1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCC.DE с 18M1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and 18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index while 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCC.DE returned 4.12%/yr vs 1.74%/yr for 18M1.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBCC.DE charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for 18M1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCC.DE и 18M1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCC.DE показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у 18M1.DE с доходностью 1.08%.

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

18M1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.08%
1 год
1.91%
3 года*
2.77%
5 лет*
1.74%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCC.DE и 18M1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		1.08%2.05%3.53%2.89%-0.42%-0.78%-0.60%-0.51%

Correlation

The correlation between IBCC.DE and 18M1.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DEIBCC.DE с EUN8.DE
Часто сравнивают с 18M1.DE:
18M1.DE с EUN6.DE18M1.DE с TRDX.DE18M1.DE с TRDE.DE18M1.DE с TRD1.DE18M1.DE с XBO2.DE18M1.DE с EXVM.DE18M1.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

IBCC.DE vs. 18M1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
18M1.DE
Ранг доходности на риск 18M1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCC.DE c 18M1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCC.DE18M1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
5.26

-4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
9.59

-8.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

2.37

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

29.91

-28.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

113.71

-110.12

IBCC.DE vs. 18M1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCC.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа 18M1.DE равного 5.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCC.DE и 18M1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCC.DE и 18M1.DE

Максимальная просадка IBCC.DE за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки 18M1.DE в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCC.DE и 18M1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCC.DE18M1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-4.83%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-0.06%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-0.13%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-1.00%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

0.00%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-1.37%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.02%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCC.DE и 18M1.DE

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBCC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCC.DE18M1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.08%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

0.28%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

0.37%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

0.40%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

0.48%

+7.93%

Сравнение комиссий IBCC.DE и 18M1.DE

IBCC.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 18M1.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCC.DE и 18M1.DE

Дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как 18M1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IBCC.DE and 18M1.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for 18M1.DE.

IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index, while 18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IBCC.DE and 0.14% for 18M1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCC.DE и 18M1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор