PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCC.DE с XBO2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCC.DE с XBO2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and XBO2.DE (Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index while XBO2.DE tracks the FTSE Eurozone BOT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCC.DE returned 4.12%/yr vs 1.73%/yr for XBO2.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IBCC.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for XBO2.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCC.DE и XBO2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCC.DE показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у XBO2.DE с доходностью 0.65%.

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

XBO2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
0.86%
С начала года
0.65%
1 год
1.73%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.73%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCC.DE и XBO2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.65%2.42%3.53%3.03%-0.64%-0.60%-0.22%-0.10%

Correlation

The correlation between IBCC.DE and XBO2.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с D5BE.DEIBCC.DE с EUN8.DE
Часто сравнивают с XBO2.DE:
XBO2.DE с XUTE.DEXBO2.DE с TRFE.DEXBO2.DE с XDWD.DEXBO2.DE с EUN6.DEXBO2.DE с D5BE.DEXBO2.DE с T1EU.DEXBO2.DE с TRDE.DE

Доходность на риск

IBCC.DE vs. XBO2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XBO2.DE
Ранг доходности на риск XBO2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBO2.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBO2.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBO2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBO2.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBO2.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCC.DE c XBO2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCC.DEXBO2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.52

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.77

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.54

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

4.21

-0.62

IBCC.DE vs. XBO2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCC.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа XBO2.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCC.DE и XBO2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCC.DE и XBO2.DE

Максимальная просадка IBCC.DE за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки XBO2.DE в -3.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCC.DE и XBO2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCC.DEXBO2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-3.92%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-1.12%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-1.12%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-1.31%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.58%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-0.71%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.41%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCC.DE и XBO2.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) составляет 1.36%, в то время как у Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc) (XBO2.DE) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что IBCC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBO2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCC.DEXBO2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.48%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

2.61%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

3.29%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

1.53%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

1.64%

+6.77%

Сравнение комиссий IBCC.DE и XBO2.DE

IBCC.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XBO2.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCC.DE и XBO2.DE

Дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как XBO2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%
XBO2.DE
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCC.DE and XBO2.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XBO2.DE.

IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index, while XBO2.DE tracks FTSE Eurozone BOT Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IBCC.DE and 0.15% for XBO2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCC.DE и XBO2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор