PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCC.DE с EUN6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCC.DE с EUN6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index while EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCC.DE returned 4.12%/yr vs 1.42%/yr for EUN6.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBCC.DE и EUN6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCC.DE показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у EUN6.DE с доходностью 0.06%.

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

EUN6.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.06%
1 год
0.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.42%
10 лет*
0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCC.DE и EUN6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.06%2.16%3.57%2.74%-1.00%-0.70%-0.60%-0.47%

Correlation

The correlation between IBCC.DE and EUN6.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DEIBCC.DE с EUN8.DE
Часто сравнивают с EUN6.DE:
EUN6.DE с DBXG.DEEUN6.DE с 18M1.DEEUN6.DE с TRDX.DEEUN6.DE с XUTE.DEEUN6.DE с XBO2.DEEUN6.DE с EUN8.DEEUN6.DE с UEEG.DE

Доходность на риск

IBCC.DE vs. EUN6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EUN6.DE
Ранг доходности на риск EUN6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN6.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN6.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN6.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCC.DE c EUN6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCC.DEEUN6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.72

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.81

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.87

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

1.90

+1.69

IBCC.DE vs. EUN6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCC.DE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN6.DE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCC.DE и EUN6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCC.DE и EUN6.DE

Максимальная просадка IBCC.DE за все время составила -16.17%, что больше максимальной просадки EUN6.DE в -4.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCC.DE и EUN6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCC.DEEUN6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-4.94%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-0.98%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-0.98%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-1.47%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.08%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-1.32%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.44%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCC.DE и EUN6.DE

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IBCC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCC.DEEUN6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.11%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

0.57%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

1.17%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

0.80%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

0.70%

+7.71%

Сравнение комиссий IBCC.DE и EUN6.DE

И IBCC.DE, и EUN6.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCC.DE и EUN6.DE

Дивидендная доходность IBCC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности EUN6.DE в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.79%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IBCC.DE and EUN6.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE and EUN6.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index, while EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCC.DE и EUN6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор