Сравнение XSXG.L с XMMO
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 28.53%/yr for XMMO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и XMMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как XMMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.75%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 20.65%
Сравнение доходности по годам XSXG.L и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 24.75% | 4.99% | 40.44% | 14.37% | 3.72% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and XMMO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. XMMO — Ранг доходности на риск
XSXG.L
XMMO
Сравнение XSXG.L c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.82 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 18.72 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.19 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.65 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и XMMO
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки XMMO в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -39.73% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -6.80% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -26.26% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -7.17% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.11% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и XMMO
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.73% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 14.57% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 18.08% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.30% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.03% | -8.12% |
Сравнение комиссий XSXG.L и XMMO
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и XMMO
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности XMMO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.63% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and XMMO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while XMMO is Momentum. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.35% for XMMO.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор