PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSXG.L с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXG.L с QLEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 24.32%/yr for QLEIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности XSXG.L и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSXG.L торгуется в GBP, в то время как QLEIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLEIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 0.47%.

XSXG.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.21%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
-0.17%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.47%
6 месяцев
2.97%
1 год
17.37%
3 года*
24.32%
5 лет*
23.07%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXG.L и QLEIX

2026 (YTD)2025202420232022
XSXG.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		10.62%9.55%27.53%20.03%2.67%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		0.47%24.85%32.78%17.75%0.31%

Correlation

The correlation between XSXG.L and QLEIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с XSXG.L:
XSXG.L с ZPA5.DEXSXG.L с SUSW.LXSXG.L с XMMOXSXG.L с QQQXSXG.L с SPMD.LXSXG.L с IISU.LXSXG.L с SPXP.L
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX

Доходность на риск

XSXG.L vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXG.L
Ранг доходности на риск XSXG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXG.L c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSXG.LQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.87

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.61

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.59

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

7.83

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSXG.L vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXG.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа QLEIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXG.L и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSXG.LQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.87

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.08

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XSXG.L и QLEIX

Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -30.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXG.LQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-30.98%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-6.58%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-7.84%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.54%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.03%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXG.L и QLEIX

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 2.62% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXG.LQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

6.96%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.15%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.86%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

12.62%

+1.29%

Сравнение комиссий XSXG.L и QLEIX

XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXG.L и QLEIX

Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QLEIX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.75%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
XSXG.L
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.82%0.92%1.11%1.30%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSXG.L and QLEIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор