Сравнение XSXG.L с QQQ
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 25.28%/yr for QQQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.20%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам XSXG.L и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.20% | 12.17% | 27.77% | 47.12% | -4.65% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and QQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between XSXG.L and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XSXG.L
QQQ
Сравнение XSXG.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.67 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 11.10 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и QQQ
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -34.25% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.89% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -24.87% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.48% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -5.47% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.92% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и QQQ
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.73% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 10.90% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.28% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.09% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.22% | -8.31% |
Сравнение комиссий XSXG.L и QQQ
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и QQQ
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности QQQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.40% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and QQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор