Сравнение XSXD.DE с BBEU
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 13.38%/yr for BBEU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и BBEU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как BBEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBEU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 6.70%.
XSXD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEU
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и BBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 11.41% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.51% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 6.70% | 20.19% | 8.58% | 16.70% | 5.26% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and BBEU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. BBEU — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
BBEU
Сравнение XSXD.DE c BBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXD.DE | BBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 1.52 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 6.07 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXD.DE | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.16 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.52 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и BBEU
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и BBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -36.49% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.41% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -15.08% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.57% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.83% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.60% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и BBEU
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.34% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 11.41% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 13.62% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.57% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.58% | -2.99% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и BBEU
XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и BBEU
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BBEU в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.84% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.81% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and BBEU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.
XSXD.DE is categorized as S&P 500, while BBEU is Europe Equities. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.09% for BBEU.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и BBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор