Сравнение XSXD.DE с BBEU
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.47%/yr vs 15.57%/yr for BBEU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и BBEU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как BBEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBEU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 10.76%.
XSXD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBEU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и BBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 11.92% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.28% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 10.76% | 20.19% | 8.58% | 16.70% | 3.86% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and BBEU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. BBEU — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
BBEU
Сравнение XSXD.DE c BBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSXD.DE | BBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.23 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 9.17 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и BBEU
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и BBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -36.49% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -10.41% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -15.08% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.80% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.52% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и BBEU
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 3.24%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.04% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.76% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 13.83% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.62% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.56% | -2.96% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и BBEU
XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и BBEU
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BBEU в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.96% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.81% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and BBEU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.
XSXD.DE is categorized as S&P 500, while BBEU is Europe Equities. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.09% for BBEU.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и BBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор