PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XSXD.DE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSXD.DE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSXD.DE и SPYD


2026 (YTD)2025202420232022
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D
-2.97%4.89%32.52%22.75%0.51%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
8.50%-7.77%22.96%0.80%-1.29%
Разные валюты инструментов

XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSXD.DE показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 8.50%.


XSXD.DE

1 день
1.77%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.11%
1 год
10.34%
3 года*
16.26%
5 лет*
10 лет*

SPYD

1 день
1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
8.50%
6 месяцев
7.80%
1 год
1.25%
3 года*
9.33%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий XSXD.DE и SPYD

И XSXD.DE, и SPYD имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XSXD.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XSXD.DE
Ранг доходности на риск XSXD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXD.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXD.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXD.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSXD.DESPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.07

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.22

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.03

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.09

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

0.18

+4.28

XSXD.DE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXD.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXD.DE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XSXD.DESPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.42

+0.54

Корреляция

Корреляция между XSXD.DE и SPYD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXD.DE и SPYD

Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPYD в 4.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D
0.95%0.94%1.09%1.30%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.36%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XSXD.DE и SPYD

Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и SPYD.


Загрузка...

Показатели просадок


XSXD.DESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-46.42%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.77%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.11%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.24%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.48%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXD.DE и SPYD

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XSXD.DESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.14%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.19%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.68%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

15.96%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

20.23%

-5.47%