Сравнение XSXD.DE с SPYD
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both S&P 500 funds - XSXD.DE tracks the S&P 500 Index while SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.47%/yr vs 13.33%/yr for SPYD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.52%.
XSXD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 11.92% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.28% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 17.52% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | -2.23% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and SPYD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between XSXD.DE and SPYD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
SPYD
Сравнение XSXD.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSXD.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 4.10 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 11.14 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и SPYD
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -45.82% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -5.77% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -19.95% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -8.04% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.12% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и SPYD
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 3.24% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.40% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.71% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 12.14% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.82% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.21% | -5.61% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и SPYD
И XSXD.DE, и SPYD имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и SPYD
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPYD в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.22% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.81% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and SPYD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE and SPYD have the same expense ratio: 0.07% per year.
XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор