Сравнение XSXD.DE с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XSXD.DE и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | -2.77% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.51% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 8.50% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | -1.29% |
Разные валюты инструментов
XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 8.50%.
XSXD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSXD.DE и SPYD
И XSXD.DE, и SPYD имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
SPYD
Сравнение XSXD.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXD.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.07 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.22 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.09 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 0.18 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.42 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между XSXD.DE и SPYD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и SPYD
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPYD в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.95% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.36% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и SPYD
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSXD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -46.42% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.77% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.11% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -6.24% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.48% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и SPYD
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.14% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 9.19% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 17.68% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.96% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 20.23% | -5.48% |