Сравнение XSXD.DE с SPYD
XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both S&P 500 funds - XSXD.DE tracks the S&P 500 Index while SPYD tracks the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.31%/yr vs 13.47%/yr for SPYD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSXD.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXD.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXD.DE показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 19.83%.
XSXD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 13.93%
- С начала года
- 19.83%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам XSXD.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 13.24% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.28% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 19.83% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | -2.23% |
Correlation
The correlation between XSXD.DE and SPYD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between XSXD.DE and SPYD has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXD.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XSXD.DE
SPYD
Сравнение XSXD.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSXD.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.67 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 9.90 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSXD.DE и SPYD
Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -45.82% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -5.77% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -19.95% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.27% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -8.00% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.13% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXD.DE и SPYD
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXD.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.38% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 8.92% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 12.38% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.83% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 20.21% | -5.68% |
Сравнение комиссий XSXD.DE и SPYD
И XSXD.DE, и SPYD имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXD.DE и SPYD
Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPYD в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.11% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.80% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSXD.DE and SPYD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXD.DE and SPYD have the same expense ratio: 0.07% per year.
XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор