Сравнение XSVT.DE с MSCI
XSVT.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) is Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while MSCI (MSCI Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XSVT.DE returned 16.36%/yr vs 7.50%/yr for MSCI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XSVT.DE и MSCI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSVT.DE торгуется в EUR, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSVT.DE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 10.21%.
XSVT.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 21.63%
- 6 месяцев
- 24.91%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 16.42%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам XSVT.DE и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSVT.DE Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 21.63% | 14.36% | 15.10% | -12.67% | 14.63% |
MSCI MSCI Inc. | 10.21% | -14.66% | 14.39% | 19.22% | -8.16% |
Correlation
The correlation between XSVT.DE and MSCI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSVT.DE vs. MSCI — Ранг доходности на риск
XSVT.DE
MSCI
Сравнение XSVT.DE c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVT.DE | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 0.53 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 1.52 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVT.DE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.34 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XSVT.DE и MSCI
Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки MSCI в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSVT.DE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -63.74% | +36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -18.63% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -28.14% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -10.29% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -12.67% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 6.53% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVT.DE и MSCI
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) составляет 4.33%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что XSVT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSVT.DE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.47% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 21.49% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 29.62% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 30.20% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 31.26% | -12.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVT.DE и MSCI
XSVT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.25% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
XSVT.DE Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSVT.DE and MSCI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSVT.DE и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор