PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVT.DE с UIQ1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVT.DE с UIQ1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE).

XSVT.DE и UIQ1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. UIQ1.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 4 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSVT.DE и UIQ1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVT.DE и UIQ1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		14.59%14.36%15.10%-12.67%14.63%
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		15.09%17.35%4.90%-7.27%-0.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSVT.DE показывает доходность 14.59%, а UIQ1.DE немного выше – 15.09%.

XSVT.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
14.59%
6 месяцев
29.58%
1 год
22.24%
3 года*
12.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

UIQ1.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.09%
6 месяцев
24.05%
1 год
26.73%
3 года*
10.50%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с MSCIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с SXRS.DE
Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с ETLF.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с EMEH.DE

Сравнение комиссий XSVT.DE и UIQ1.DE

XSVT.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UIQ1.DE в 0.34%.

UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

XSVT.DE vs. UIQ1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVT.DE c UIQ1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVT.DEUIQ1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.64

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.19

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

4.65

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

13.06

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVT.DE vs. UIQ1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVT.DE на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа UIQ1.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVT.DE и UIQ1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVT.DEUIQ1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между XSVT.DE и UIQ1.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVT.DE и UIQ1.DE

Ни XSVT.DE, ни UIQ1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSVT.DE и UIQ1.DE

Максимальная просадка XSVT.DE за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки UIQ1.DE в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVT.DE и UIQ1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVT.DEUIQ1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-39.99%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-7.75%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.61%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-15.36%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.36%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVT.DE и UIQ1.DE

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что XSVT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQ1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVT.DEUIQ1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.84%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

12.48%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

16.21%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

18.21%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.49%

+1.45%