PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - XSU.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSU.TO returned 9.05%/yr vs 17.66%/yr for OEF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как OEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 11.37%. За последние 10 лет акции XSU.TO уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 9.05% против 17.66% соответственно.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
3.33%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.15%
1 год
38.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

OEF

1 день
0.42%
1 месяц
7.16%
С начала года
11.37%
6 месяцев
9.26%
1 год
31.95%
3 года*
26.16%
5 лет*
19.11%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%23.81%-12.82%13.66%
OEF
iShares S&P 100 ETF		11.37%14.31%41.97%29.79%-15.40%28.01%19.16%25.38%3.96%14.06%

Correlation

The correlation between XSU.TO and OEF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.58

The correlation between XSU.TO and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и OEF

Секторы
XSU.TO
OEF

Промышленность

17.5%
5.3%

Технологии

16.9%
41.0%

Здравоохранение

16.5%
8.3%

Финансовые услуги

15.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.5%

Недвижимость

6.2%
0.3%

Энергетика

6.2%
2.6%

Сырьевые материалы

4.8%
0.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
14.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.4%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
OEF
5.3%

Технологии

XSU.TO
16.9%
OEF
41.0%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
OEF
8.3%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
OEF
10.7%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
OEF
10.5%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
OEF
0.3%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
OEF
2.6%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
OEF
0.5%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
OEF
0.9%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
OEF
14.5%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
OEF
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

XSU.TO vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.55

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.39

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.83

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

9.66

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.55

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.20

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.13

-0.87

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и OEF

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки OEF в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-24.89%

-37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.34%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-19.96%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-23.09%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-24.89%

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-3.45%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.32%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и OEF

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.91%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

9.37%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

12.58%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

16.00%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

16.89%

+6.60%

Сравнение комиссий XSU.TO и OEF

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и OEF

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and OEF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. XSU.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.20% for OEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор