PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с IWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - XSU.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSU.TO returned 9.05%/yr vs 10.86%/yr for IWN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как IWN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSU.TO показывает доходность 17.66%, а IWN немного выше – 17.72%. За последние 10 лет акции XSU.TO уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: 9.05% против 10.86% соответственно.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
1.80%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.68%
1 год
38.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

IWN

1 день
-2.40%
1 месяц
0.64%
С начала года
17.72%
6 месяцев
15.96%
1 год
42.75%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%23.81%-12.82%13.66%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.72%7.24%16.88%12.03%-8.69%26.80%2.89%16.01%-5.63%0.83%

Correlation

The correlation between XSU.TO and IWN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.85

The correlation between XSU.TO and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и IWN

Секторы
XSU.TO
IWN

Промышленность

17.5%
11.1%

Технологии

16.9%
12.4%

Здравоохранение

16.5%
8.8%

Финансовые услуги

15.9%
24.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.7%

Недвижимость

6.2%
10.2%

Энергетика

6.2%
9.2%

Сырьевые материалы

4.8%
5.4%

Коммунальные услуги

2.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.0%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
IWN
11.1%

Технологии

XSU.TO
16.9%
IWN
12.4%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
IWN
8.8%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
IWN
24.2%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
IWN
8.7%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
IWN
10.2%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
IWN
9.2%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
IWN
5.4%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
IWN
5.7%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
IWN
1.6%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
IWN
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

XSU.TO vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.45

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.38

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

5.28

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

18.53

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и IWN

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки IWN в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-40.35%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.14%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-25.25%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-25.25%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-40.35%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.40%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-6.31%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.31%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и IWN

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.14%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.98%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.52%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

19.29%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.38%

+2.11%

Сравнение комиссий XSU.TO и IWN

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и IWN

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IWN в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.48%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and IWN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. XSU.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.24% for IWN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор