PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSU.TO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US SMID TR CAD, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XSU.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, XSU.TO returned 4.52%/yr vs 16.40%/yr for AVDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.70%.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
1.80%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.68%
1 год
38.43%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

AVDV

1 день
-2.99%
1 месяц
0.13%
С начала года
14.70%
6 месяцев
16.83%
1 год
42.40%
3 года*
28.56%
5 лет*
16.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%9.16%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.70%42.52%18.00%14.27%-5.16%14.75%3.23%9.58%

Correlation

The correlation between XSU.TO and AVDV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.64

The correlation between XSU.TO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и AVDV

Секторы
XSU.TO
AVDV

Промышленность

17.5%
21.3%

Технологии

16.9%
6.4%

Здравоохранение

16.5%
2.1%

Финансовые услуги

15.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
14.4%

Недвижимость

6.2%
1.1%

Энергетика

6.2%
10.8%

Сырьевые материалы

4.8%
22.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.4%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
AVDV
21.3%

Технологии

XSU.TO
16.9%
AVDV
6.4%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
AVDV
2.1%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
AVDV
14.4%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
AVDV
1.1%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
AVDV
10.8%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
AVDV
22.5%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
AVDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
AVDV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

XSU.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.92

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.78

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.36

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

14.52

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.92

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.17

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.00

-0.73

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и AVDV

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки AVDV в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-36.44%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.67%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-14.64%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-21.76%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.12%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-4.85%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.93%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и AVDV

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.23%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.46%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

14.59%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

14.07%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

16.21%

+7.28%

Сравнение комиссий XSU.TO и AVDV

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и AVDV

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности AVDV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

XSU.TO and AVDV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSU.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSU.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

XSU.TO is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор