Сравнение XSTP.TO с VRIF.TO
XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. XSTP.TO is passively managed, while VRIF.TO is actively managed. Over the past 3 years, XSTP.TO returned 6.10%/yr vs 9.83%/yr for VRIF.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XSTP.TO charges 0.16%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTP.TO и VRIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTP.TO показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VRIF.TO с доходностью 5.15%.
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIF.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTP.TO и VRIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 4.89% |
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 5.15% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 1.88% |
Correlation
The correlation between XSTP.TO and VRIF.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTP.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск
XSTP.TO
VRIF.TO
Сравнение XSTP.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTP.TO | VRIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.70 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 11.27 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTP.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.29 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XSTP.TO и VRIF.TO
Максимальная просадка XSTP.TO за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTP.TO и VRIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTP.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -16.19% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -4.55% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -5.01% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.86% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.09% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTP.TO и VRIF.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что XSTP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTP.TO | VRIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.14% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.61% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 5.37% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 6.23% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 6.25% | +2.88% |
Сравнение комиссий XSTP.TO и VRIF.TO
XSTP.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTP.TO и VRIF.TO
Дивидендная доходность XSTP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.72% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSTP.TO and VRIF.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTP.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTP.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
XSTP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VRIF.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for XSTP.TO and 0.29% for VRIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTP.TO и VRIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор