Сравнение XSTH.TO с ZUT.TO
XSTH.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and ZUT.TO (BMO Equal Weight Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - XSTH.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while ZUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSTH.TO returned 3.81%/yr vs 12.48%/yr for ZUT.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XSTH.TO charges 0.16%/yr vs 0.61%/yr for ZUT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTH.TO и ZUT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTH.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у ZUT.TO с доходностью 19.99%.
XSTH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUT.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам XSTH.TO и ZUT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.18% | 4.20% | 3.68% | 3.90% | -3.36% | 1.76% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 19.99% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -8.69% | 1.53% |
Correlation
The correlation between XSTH.TO and ZUT.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between XSTH.TO and ZUT.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTH.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск
XSTH.TO
ZUT.TO
Сравнение XSTH.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTH.TO | ZUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.01 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.60 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTH.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.61 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XSTH.TO и ZUT.TO
Максимальная просадка XSTH.TO за все время составила -5.98%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTH.TO и ZUT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTH.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.98% | -37.08% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -8.96% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -21.16% | +19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.51% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -6.32% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 3.54% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTH.TO и ZUT.TO
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH.TO) составляет 0.40%, в то время как у BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что XSTH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTH.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.38% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 8.22% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 10.43% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 13.95% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 16.50% | -12.87% |
Сравнение комиссий XSTH.TO и ZUT.TO
XSTH.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ZUT.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTH.TO и ZUT.TO
Дивидендная доходность XSTH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности ZUT.TO в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTH.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.56% | 3.94% | 2.53% | 3.15% | 6.07% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.78% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
XSTH.TO and ZUT.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.61% for ZUT.TO.
XSTH.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZUT.TO is Utilities Equities. XSTH.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD, while ZUT.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.16% for XSTH.TO and 0.61% for ZUT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTH.TO и ZUT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор