PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XST.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XST.TO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XST.TO returned 9.62%/yr vs 22.88%/yr for QQQ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XST.TO charges 0.61%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XST.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XST.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XST.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции XST.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.62% против 22.88% соответственно.

XST.TO

1 день
0.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.81%
1 год
7.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
12.73%
10 лет*
9.62%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
11.41%
С начала года
22.84%
6 месяцев
19.24%
1 год
43.68%
3 года*
30.17%
5 лет*
21.34%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XST.TO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.77%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%
QQQ
Invesco QQQ ETF		22.37%15.23%36.37%51.45%-27.77%26.27%46.11%32.13%8.34%24.22%

Correlation

The correlation between XST.TO and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.27

The correlation between XST.TO and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XST.TO и QQQ

Секторы
XST.TO
QQQ

Потребительский защитный сектор

74.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

25.1%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

XST.TO
74.9%
QQQ
7.7%

Потребительский циклический сектор

XST.TO
25.1%
QQQ
12.3%

Сырьевые материалы

XST.TO

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

XST.TO

-

QQQ
15.8%

Энергетика

XST.TO

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

XST.TO

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

XST.TO

-

QQQ
4.2%

Промышленность

XST.TO

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

XST.TO

-

QQQ
0.1%

Технологии

XST.TO

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

XST.TO

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XCD.TOXST.TO с CHSCP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XST.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XST.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XST.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.81

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.64

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.50

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.57

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

11.40

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XST.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XST.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XST.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XST.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.81

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.10

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.19

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XST.TO и QQQ

Максимальная просадка XST.TO за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XST.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XST.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-31.80%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.29%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-22.58%

+11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.86%

-31.80%

+20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.65%

-31.80%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

0.00%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-4.72%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.84%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XST.TO и QQQ

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XST.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.40%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.83%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.63%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

20.71%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

20.82%

-5.87%

Сравнение комиссий XST.TO и QQQ

XST.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XST.TO и QQQ

Дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

XST.TO and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.

XST.TO is categorized as Consumer Staples Equities, while QQQ is Nasdaq-100. XST.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for XST.TO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XST.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор