Сравнение XSPI с TSMY
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while TSMY is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и TSMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 26.11% |
Correlation
The correlation between XSPI and TSMY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XSPI
TSMY
Сравнение XSPI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.56 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и TSMY
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -31.15% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.37% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -5.51% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 28.87% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 33.22% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 33.22% | -15.58% |
Сравнение комиссий XSPI и TSMY
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и TSMY
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and TSMY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 6.83% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор