Сравнение XSPI с PEPS
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while PEPS is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.22% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between XSPI and PEPS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XSPI
PEPS
Сравнение XSPI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и PEPS
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -21.26% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.51% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.77% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 13.06% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.31% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.31% | -0.67% |
Сравнение комиссий XSPI и PEPS
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и PEPS
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XSPI and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: NEOS Investments and Parametric. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор