PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.78%/yr vs 15.59%/yr for ZSP-U.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSP.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у ZSP-U.TO с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям ZSP-U.TO по среднегодовой доходности: 13.78% против 15.59% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%

ZSP-U.TO

1 день
0.49%
1 месяц
6.92%
С начала года
12.54%
6 месяцев
10.32%
1 год
29.25%
3 года*
23.10%
5 лет*
16.41%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		12.54%11.48%34.63%22.72%-13.06%26.97%15.66%24.09%2.24%13.25%

Correlation

The correlation between XSP.TO and ZSP-U.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.69

The correlation between XSP.TO and ZSP-U.TO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с TULV.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSP.TOZSP-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.53

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.43

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.33

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

12.82

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSP.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSP.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.20

-0.84

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-27.34%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.83%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-18.89%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-22.19%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-27.34%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

0.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.51%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.29%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и ZSP-U.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.84%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

8.97%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.62%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

14.95%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.04%

+2.15%

Сравнение комиссий XSP.TO и ZSP-U.TO

И XSP.TO, и ZSP-U.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and ZSP-U.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO and ZSP-U.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и ZSP-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор