PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с XBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с XBAL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XSP.TO is passively managed, while XBAL.TO is actively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.40%/yr vs 7.66%/yr for XBAL.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и XBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSP.TO показывает доходность 7.74%, а XBAL.TO немного выше – 7.90%. За последние 10 лет акции XSP.TO превзошли акции XBAL.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 7.66% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-0.23%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
21.53%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.40%

XBAL.TO

1 день
0.53%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
17.15%
3 года*
14.22%
5 лет*
8.02%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и XBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.74%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		7.90%11.90%15.80%13.05%-11.16%10.16%10.73%15.34%-2.73%5.55%

Correlation

The correlation between XSP.TO and XBAL.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.55

Over the past year, XSP.TO and XBAL.TO have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и XBAL.TO

Секторы
XSP.TO
XBAL.TO

Технологии

36.2%
21.6%

Финансовые услуги

11.9%
20.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.0%

Здравоохранение

8.4%
6.6%

Промышленность

8.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
7.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
7.4%

Технологии

XSP.TO
36.2%
XBAL.TO
21.6%

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
XBAL.TO
20.5%

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
XBAL.TO
6.4%

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
XBAL.TO
8.0%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
XBAL.TO
6.6%

Промышленность

XSP.TO
8.1%
XBAL.TO
12.4%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
XBAL.TO
4.6%

Энергетика

XSP.TO
3.5%
XBAL.TO
7.5%

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
XBAL.TO
2.9%

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
XBAL.TO
2.3%

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
XBAL.TO
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSP.TOXBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.97

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.76

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.84

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

11.82

-1.48

XSP.TO vs. XBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAL.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и XBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и XBAL.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и XBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOXBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-28.55%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.06%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-9.34%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-17.10%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-20.93%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.36%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.35%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.46%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и XBAL.TO

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOXBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.49%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.46%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

8.76%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

8.84%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

9.78%

+8.46%

Сравнение комиссий XSP.TO и XBAL.TO

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и XBAL.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XBAL.TO в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.11%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and XBAL.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XBAL.TO.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while XBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.20% for XBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и XBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор