Сравнение XSOE.DE с DXJ
XSOE.DE (WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - XSOE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSOE.DE returned 18.45%/yr vs 28.26%/yr for DXJ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XSOE.DE charges 0.32%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности XSOE.DE и DXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSOE.DE торгуется в EUR, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSOE.DE показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 19.71%.
XSOE.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 24.59%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение доходности по годам XSOE.DE и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 24.59% | 16.93% | 10.26% | 6.05% | -19.00% | 3.24% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 19.71% | 17.02% | 38.40% | 37.78% | 12.53% | 10.22% |
Correlation
The correlation between XSOE.DE and DXJ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSOE.DE vs. DXJ — Ранг доходности на риск
XSOE.DE
DXJ
Сравнение XSOE.DE c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSOE.DE | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 5.72 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 21.57 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSOE.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XSOE.DE и DXJ
Максимальная просадка XSOE.DE за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки DXJ в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSOE.DE и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSOE.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -40.69% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -9.13% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -23.06% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -1.66% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -13.23% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.41% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSOE.DE и DXJ
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF (XSOE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XSOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSOE.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.63% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 13.07% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 18.01% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 20.04% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 21.60% | -4.33% |
Сравнение комиссий XSOE.DE и DXJ
XSOE.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSOE.DE и DXJ
XSOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.10% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
XSOE.DE WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSOE.DE and DXJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSOE.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSOE.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
XSOE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while DXJ is Japan Equities. XSOE.DE tracks WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.32% for XSOE.DE and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для XSOE.DE и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор