Сравнение XSNR.L с EXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).
XSNR.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSNR.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 3 июл. 2007 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSNR.L и EXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSNR.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSNR.L Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | -0.29% | 20.64% | 3.21% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 4.14% | 22.57% | 2.99% |
Разные валюты инструментов
XSNR.L торгуется в GBp, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSNR.L показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.
XSNR.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 11.43%
EXUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSNR.L и EXUS.L
XSNR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSNR.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XSNR.L
EXUS.L
Сравнение XSNR.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSNR.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.33 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 9.47 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSNR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.94 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между XSNR.L и EXUS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSNR.L и EXUS.L
Ни XSNR.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSNR.L и EXUS.L
Максимальная просадка XSNR.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSNR.L и EXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSNR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -12.85% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -10.74% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -6.54% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -2.34% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.68% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSNR.L и EXUS.L
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSNR.L) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что XSNR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSNR.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 6.21% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.89% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 14.13% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 13.15% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 13.15% | +5.53% |