Сравнение XSMO с FSGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS).
XSMO и FSGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. FSGS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Growth Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и FSGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и FSGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 7.83% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | -3.16% | 2.41% | 6.38% | 15.98% | -13.17% | 25.56% | 10.26% | 21.31% | -11.92% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -3.16%.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
FSGS
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и FSGS
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.
Доходность на риск
XSMO vs. FSGS — Ранг доходности на риск
XSMO
FSGS
Сравнение XSMO c FSGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | FSGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.34 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.65 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.66 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 1.99 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.34 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и FSGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и FSGS
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | 0.00% | 0.00% | 2.71% | 2.29% | 1.95% | 1.35% | 1.32% | 1.77% | 2.13% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и FSGS
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и FSGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -43.26% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.84% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -24.08% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -8.90% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -8.08% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.92% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и FSGS
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | FSGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.52% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 11.37% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 19.92% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.16% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 22.94% | +1.11% |