PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLR.DE с GLDA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLR.DE с GLDA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE).

XSLR.DE и GLDA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLR.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. GLDA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLR.DE и GLDA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLR.DE и GLDA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLR.DE
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities		0.37%129.87%30.90%-4.25%10.74%-6.08%32.02%
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		9.98%48.99%34.24%9.40%7.00%3.88%-1.97%

Доходность по периодам

С начала года, XSLR.DE показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у GLDA.DE с доходностью 9.98%.

XSLR.DE

1 день
1.85%
1 месяц
-12.73%
С начала года
0.37%
6 месяцев
61.24%
1 год
107.55%
3 года*
43.02%
5 лет*
25.09%
10 лет*
—

GLDA.DE

1 день
2.80%
1 месяц
-9.01%
С начала года
9.98%
6 месяцев
24.93%
1 год
42.11%
3 года*
31.11%
5 лет*
22.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities

Amundi Physical Gold ETC (C)

Часто сравнивают с XSLR.DE:
XSLR.DE с SLVXSLR.DE с GLDXSLR.DE с GLDA.LXSLR.DE с EXUS.LXSLR.DE с XDWT.LXSLR.DE с ZGLD.SWXSLR.DE с XDEQ.L
Часто сравнивают с GLDA.DE:
GLDA.DE с GLDGLDA.DE с QQQMGLDA.DE с PPFB.DEGLDA.DE с BRK-AGLDA.DE с IWDA.LGLDA.DE с XDWH.DEGLDA.DE с AMZN

Сравнение комиссий XSLR.DE и GLDA.DE

XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLR.DE
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)

Доходность на риск

XSLR.DE vs. GLDA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLR.DE
Ранг доходности на риск XSLR.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLR.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLR.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLR.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLR.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GLDA.DE
Ранг доходности на риск GLDA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDA.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDA.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLR.DE c GLDA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLR.DEGLDA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.76

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.25

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.59

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.82

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLR.DE vs. GLDA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLR.DE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDA.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLR.DE и GLDA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLR.DEGLDA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.21

-0.40

Корреляция

Корреляция между XSLR.DE и GLDA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLR.DE и GLDA.DE

Ни XSLR.DE, ни GLDA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSLR.DE и GLDA.DE

Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -38.56%, что больше максимальной просадки GLDA.DE в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и GLDA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLR.DEGLDA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-18.34%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.56%

-16.53%

-22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.56%

-16.53%

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-9.01%

-22.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-5.59%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

4.36%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLR.DE и GLDA.DE

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLR.DEGLDA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.42%

11.22%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.10%

21.07%

+29.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.96%

23.78%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

15.82%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

15.80%

+16.73%