PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с SPDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, XSHD returned 14.49% vs 26.75% for SPDG. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у SPDG с доходностью 17.08%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

SPDG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.90%
С начала года
17.08%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPDG

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
$47.03K$40.18K$36.56K

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и SPDG

2026 (YTD)202520242023
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%8.95%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		17.08%11.66%20.22%8.09%

Correlation

The correlation between XSHD and SPDG is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between XSHD and SPDG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и SPDG

Секторы
XSHD
SPDG

Недвижимость

40.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

12.1%
5.4%

Коммунальные услуги

11.5%
2.6%

Промышленность

10.5%
9.0%

Энергетика

7.6%
4.1%

Сырьевые материалы

6.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.6%

Здравоохранение

0.6%
10.2%

Финансовые услуги

0.1%
13.3%

Технологии

-

32.4%

Недвижимость

XSHD
40.3%
SPDG
2.4%

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
SPDG
5.4%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
SPDG
2.6%

Промышленность

XSHD
10.5%
SPDG
9.0%

Энергетика

XSHD
7.6%
SPDG
4.1%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
SPDG
2.2%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
SPDG
9.6%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
SPDG
8.6%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
SPDG
10.2%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
SPDG
13.3%

Технологии

XSHD

-

SPDG
32.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с SCHB

Доходность на риск

XSHD vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.13

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.07

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.22

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

10.52

-6.65

XSHD vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPDG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SPDG

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-15.67%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.34%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-0.35%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-2.19%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.55%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SPDG

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.22%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.74%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.60%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.15%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

14.15%

+7.99%

Сравнение комиссий XSHD и SPDG

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SPDG

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SPDG в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.65%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and SPDG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to SPDG (4.22%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SPDG's -15.67%.

On 1-year performance, SPDG leads with 26.75% vs 14.49% for XSHD. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPDG has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPDG has performed better with a 26.75% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 2.65% for SPDG.

XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.05% for SPDG.

SPDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор