Сравнение XSH.TO с XIU.TO
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both exchange-traded funds - XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSH.TO returned 2.82%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSH.TO и XIU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции XSH.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 2.82% против 12.74% соответственно.
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам XSH.TO и XIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
Correlation
The correlation between XSH.TO and XIU.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.03 |
Over the past year, XSH.TO and XIU.TO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSH.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск
XSH.TO
XIU.TO
Сравнение XSH.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSH.TO | XIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.45 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 20.69 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSH.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.89 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XSH.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и XIU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSH.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -52.31% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -7.65% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -12.36% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -16.36% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -35.46% | +21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -11.62% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.64% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSH.TO и XIU.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 0.80%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSH.TO | XIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.43% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 9.39% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 11.79% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 12.79% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 15.01% | -10.59% |
Сравнение комиссий XSH.TO и XIU.TO
XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSH.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XIU.TO в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
XSH.TO and XIU.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
XSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XIU.TO is Canada Equities. XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.18% for XIU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и XIU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор