Сравнение XSH.TO с XIC.TO
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XSH.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSH.TO returned 2.82%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSH.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции XSH.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 2.82% против 12.57% соответственно.
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам XSH.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between XSH.TO and XIC.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г. | 0.04 |
Over the past year, XSH.TO and XIC.TO have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSH.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
XSH.TO
XIC.TO
Сравнение XSH.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSH.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.99 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 18.51 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSH.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.92 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.54 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XSH.TO и XIC.TO
Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSH.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -48.21% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -9.29% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -12.27% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -16.24% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -37.21% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -7.04% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.00% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSH.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 0.80%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSH.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.61% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 10.39% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 12.71% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 13.14% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 14.96% | -10.54% |
Сравнение комиссий XSH.TO и XIC.TO
XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSH.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
XSH.TO and XIC.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for XSH.TO.
XSH.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор