Сравнение XSH.TO с VAB.TO
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XSH.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD while VAB.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSH.TO returned 2.82%/yr vs 1.54%/yr for VAB.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSH.TO и VAB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у VAB.TO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции XSH.TO превзошли акции VAB.TO по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.54% соответственно.
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
VAB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам XSH.TO и VAB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.60% | 2.28% | 3.98% | 6.90% | -11.86% | -2.88% | 8.26% | 6.77% | 1.13% | 2.30% |
Correlation
The correlation between XSH.TO and VAB.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.55 |
Over the past year, XSH.TO and VAB.TO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSH.TO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск
XSH.TO
VAB.TO
Сравнение XSH.TO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSH.TO | VAB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.00 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 2.37 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSH.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.65 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.10 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XSH.TO и VAB.TO
Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и VAB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSH.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -18.39% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -2.83% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -5.31% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -15.82% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -18.39% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.94% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -4.11% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.20% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSH.TO и VAB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSH.TO | VAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.59% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 3.45% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 4.38% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 6.58% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 6.48% | -2.06% |
Сравнение комиссий XSH.TO и VAB.TO
XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSH.TO и VAB.TO
Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VAB.TO в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.32% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
XSH.TO and VAB.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XSH.TO.
XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.09% for VAB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и VAB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор