Сравнение VAB.TO с XCB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).
VAB.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAB.TO или XCB.TO.
Основные характеристики
| VAB.TO | XCB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.29% | 5.78% |
| Дох-ть за 1 год | 8.95% | 11.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.26% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | 2.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 2.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.16 | 13.50 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 0.85% |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 5.04% |
| Макс. просадка | -18.39% | -22.59% |
| Текущая просадка | -6.26% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между VAB.TO и XCB.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и XCB.TO
С начала года, VAB.TO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у XCB.TO с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции VAB.TO уступали акциям XCB.TO по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAB.TO и XCB.TO
VAB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XCB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAB.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и XCB.TO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности XCB.TO в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.18% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% | 2.87% | 3.21% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.95% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% | 3.44% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и XCB.TO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и XCB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и XCB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.