Сравнение VAB.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
VAB.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAB.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAB.TO или ZAG.TO.
Основные характеристики
| VAB.TO | ZAG.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.69% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.33% | 10.48% |
| Дох-ть за 3 года | -0.22% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.61% | 0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 5.27 | 5.41 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 6.11% | 6.13% |
| Макс. просадка | -18.39% | -18.03% |
| Текущая просадка | -5.90% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между VAB.TO и ZAG.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAB.TO и ZAG.TO
С начала года, VAB.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью 3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAB.TO имеют среднегодовую доходность 1.96%, а акции ZAG.TO немного впереди с 2.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAB.TO и ZAG.TO
И VAB.TO, и ZAG.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAB.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность VAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.17% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% | 2.87% | 3.21% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок VAB.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка VAB.TO за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAB.TO и ZAG.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAB.TO и ZAG.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.