Коэффициент Шарпа VAB.TO равен 0.80, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.80 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа VAB.TO
VAB.TO опережает 23.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
- Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля
Позиция VAB.TO на рынке
График показывает коэффициент Шарпа VAB.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.07
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.85+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.50 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF с другими ETF в категории Total Bond Market, Canadian Government Bonds, Corporate Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность VAB.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| CBIL.TO | Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 9.27 | |||
| VVSG.TO | Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 7.06 | |||
| TCSH.TO | TD Cash Management ETF | 5.80 | |||
| XFR.TO | iShares Floating Rate Index ETF | 3.97 | |||
| ZBI.TO | BMO Canadian Bank Income Index ETF | 2.12 | |||
| XSHG.TO | iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 2.03 | |||
| ZCS.TO | BMO Short Corporate Bond Index ETF | 1.98 | |||
| XSH.TO | iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.74 | |||
| XHB.TO | iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF | 1.66 | |||
| ZIC.TO | BMO Mid-Term US Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 1.63 | |||
| VAB.TO | Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 0.80 |
Загрузка графика...
VAB.TO действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель