PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

VAB.TO — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. VAB.TO запущен 30 нояб. 2011 г. и имеет комиссию в 0.09%.

Информация о ETF

ISINCA92203E1016
CUSIP92203E101
ЭмитентVanguard
Дата выпуска30 нояб. 2011 г.
КатегорияCanadian Government Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index
Страна регистрацииCanada
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VAB.TO составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии VAB.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: VAB.TO с ZAG.TO, VAB.TO с XBB.TO, VAB.TO с XCB.TO, VAB.TO с VFV.TO, VAB.TO с TLTW, VAB.TO с VEQT.TO, VAB.TO с XEQT.TO, VAB.TO с DGRO, VAB.TO с ZSP.TO, VAB.TO с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.38%
16.11%
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF показал доход в 3.29% с начала года и 8.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.29%25.23%
1 месяц1.09%3.86%
6 месяцев5.38%14.56%
1 год8.95%36.29%
5 лет (среднегодовая)0.53%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.94%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VAB.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.52%-0.37%0.44%-2.06%1.81%1.12%2.34%0.34%1.75%-0.95%3.29%
20233.27%-2.03%2.16%1.06%-1.77%0.07%-1.27%-0.12%-2.61%0.19%4.48%3.56%6.90%
2022-3.53%-0.73%-2.83%-3.59%-0.22%-2.06%4.01%-2.85%-0.70%-0.97%2.98%-1.76%-11.86%
2021-1.32%-2.75%-1.34%0.05%0.58%1.08%0.97%-0.13%-1.45%-1.09%0.77%1.80%-2.88%
20202.84%0.69%-2.96%4.76%0.46%1.55%1.34%-1.21%0.25%-0.82%1.09%0.18%8.26%
20191.18%0.34%2.28%-0.12%1.71%0.85%0.05%2.06%-0.99%-0.12%0.36%-0.98%6.77%
2018-1.10%0.23%0.92%-1.11%0.89%0.46%-0.75%0.60%-0.88%-0.59%1.06%1.44%1.13%
2017-0.43%1.04%0.30%1.55%0.88%-0.99%-2.16%1.37%-1.29%1.56%0.81%-0.26%2.30%
20160.23%0.25%0.73%-0.11%0.87%1.84%0.95%-0.12%0.26%-1.02%-2.18%-0.47%1.17%
20154.50%0.08%-0.36%-1.45%0.10%-0.45%1.31%-1.04%-0.21%-0.29%0.06%1.42%3.60%
20142.44%0.43%-0.27%0.25%1.28%0.27%0.48%1.31%-0.68%0.68%1.34%0.86%8.67%
2013-1.09%0.88%0.62%1.09%-1.52%-2.24%0.16%-0.54%0.09%1.38%-0.48%-0.16%-1.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VAB.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VAB.TO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

VAB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAB.TO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAB.TO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAB.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAB.TO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAB.TO, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
3.24
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.74 на акцию.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.74CA$0.68CA$0.64CA$0.64CA$0.68CA$0.69CA$0.70CA$0.70CA$0.70CA$0.72CA$0.74CA$0.78

Дивидендный доход

3.18%2.95%2.87%2.48%2.50%2.65%2.79%2.77%2.75%2.78%2.87%3.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.08CA$0.06CA$0.00CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.63
2023CA$0.07CA$0.04CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.04CA$0.68
2022CA$0.07CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.04CA$0.64
2021CA$0.07CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.04CA$0.64
2020CA$0.07CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.04CA$0.68
2019CA$0.07CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.04CA$0.69
2018CA$0.07CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.04CA$0.70
2017CA$0.07CA$0.05CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.70
2016CA$0.07CA$0.06CA$0.04CA$0.08CA$0.06CA$0.04CA$0.08CA$0.06CA$0.03CA$0.09CA$0.06CA$0.05CA$0.70
2015CA$0.07CA$0.05CA$0.05CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.05CA$0.72
2014CA$0.08CA$0.06CA$0.05CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.06CA$0.05CA$0.74
2013CA$0.08CA$0.05CA$0.06CA$0.08CA$0.07CA$0.05CA$0.08CA$0.07CA$0.05CA$0.08CA$0.06CA$0.05CA$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
0
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF показал максимальную просадку в 18.39%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.39%7 авг. 2020 г.55320 окт. 2022 г.———
-13.74%11 мар. 2020 г.618 мар. 2020 г.5911 июн. 2020 г.65
-5.56%2 мая 2013 г.9010 сент. 2013 г.16913 мая 2014 г.259
-5.02%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.5123 янв. 2019 г.566
-3.85%3 февр. 2015 г.19410 нояб. 2015 г.6411 февр. 2016 г.258

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
4.36%
VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)