PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSFN.L с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSFN.L с IAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSFN.L returned 9.61%/yr vs 13.82%/yr for IAK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности XSFN.L и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSFN.L торгуется в GBp, в то время как IAK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSFN.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 0.64%.

XSFN.L

1 день
3.29%
1 месяц
1.36%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.44%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

IAK

1 день
3.84%
1 месяц
3.75%
С начала года
0.64%
6 месяцев
3.32%
1 год
3.45%
3 года*
15.46%
5 лет*
13.82%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSFN.L и IAK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-5.19%7.83%34.69%8.03%-2.82%38.02%-7.44%29.37%-6.51%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		0.64%1.70%30.49%5.72%24.57%28.04%-5.72%21.15%-3.58%

Correlation

The correlation between XSFN.L and IAK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.37

Сравнение распределения секторов XSFN.L и IAK

Секторы
XSFN.L
IAK

Финансовые услуги

97.7%
99.5%

Технологии

1.9%

-

Промышленность

0.2%

-

Недвижимость

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XSFN.L
97.7%
IAK
99.5%

Технологии

XSFN.L
1.9%
IAK

-

Промышленность

XSFN.L
0.2%
IAK

-

Недвижимость

XSFN.L
0.2%
IAK

-

Сырьевые материалы

XSFN.L

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

XSFN.L

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

XSFN.L

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

XSFN.L

-

IAK

-

Энергетика

XSFN.L

-

IAK

-

Здравоохранение

XSFN.L

-

IAK
0.5%

Коммунальные услуги

XSFN.L

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с RSPFXSFN.L с UIFS.L
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

XSFN.L vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSFN.L c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSFN.LIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.21

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.41

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.41

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

0.92

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSFN.L vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSFN.L на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа IAK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSFN.L и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSFN.LIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XSFN.L и IAK

Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки IAK в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSFN.LIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-66.86%

+32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-8.47%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-13.06%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-16.55%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.97%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-12.61%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.75%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XSFN.L и IAK

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) составляет 4.56%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSFN.LIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.64%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.84%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

16.30%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.16%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

21.02%

+2.75%

Сравнение комиссий XSFN.L и IAK

XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSFN.L и IAK

Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IAK в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.64%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.16%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSFN.L and IAK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.43% for IAK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор