PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSFN.L с UIFS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSFN.L с UIFS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L).

XSFN.L и UIFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSFN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. UIFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSFN.L и UIFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSFN.L и UIFS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-8.97%7.83%34.69%8.03%-2.82%38.02%-7.44%29.37%-6.51%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.56%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-5.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSFN.L показывает доходность -8.97%, а UIFS.L немного выше – -8.56%.

XSFN.L

1 день
1.03%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-0.71%
3 года*
15.65%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

UIFS.L

1 день
1.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-1.94%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с FNCW.LXSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с RSPFXSFN.L с CB5.LXSFN.L с BRK-B
Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с WFIN.ASUIFS.L с QDVH.DE

Сравнение комиссий XSFN.L и UIFS.L

XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UIFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSFN.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSFN.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSFN.LUIFS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.11

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

-0.03

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.17

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-0.46

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSFN.L vs. UIFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSFN.L на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа UIFS.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSFN.L и UIFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSFN.LUIFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между XSFN.L и UIFS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSFN.L и UIFS.L

Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSFN.L и UIFS.L

Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке UIFS.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и UIFS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XSFN.LUIFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-35.31%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-12.90%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-18.72%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-10.42%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-6.05%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.61%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSFN.L и UIFS.L

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) имеют волатильность 5.01% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSFN.LUIFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.86%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.66%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.80%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

17.61%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

20.14%

+3.89%