PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSFN.L с RSPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSFN.L с RSPF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF).

XSFN.L и RSPF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSFN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSFN.L и RSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSFN.L и RSPF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-8.97%7.83%34.69%8.03%-2.82%38.02%-7.44%29.37%-6.51%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-7.07%2.37%27.94%1.11%-0.02%37.65%2.39%26.52%-10.07%
Разные валюты инструментов

XSFN.L торгуется в GBp, в то время как RSPF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSFN.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у RSPF с доходностью -7.07%.

XSFN.L

1 день
1.03%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-0.71%
3 года*
15.65%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—

RSPF

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-2.37%
3 года*
11.70%
5 лет*
7.69%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с UIFS.LXSFN.L с BRK-B
Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с VGTRSPF с GABF

Сравнение комиссий XSFN.L и RSPF

XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RSPF в 0.40%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XSFN.L vs. RSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSFN.L c RSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSFN.LRSPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

-0.02

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.19

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-0.49

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSFN.L vs. RSPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSFN.L на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа RSPF равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSFN.L и RSPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSFN.LRSPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.36

Корреляция

Корреляция между XSFN.L и RSPF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSFN.L и RSPF

Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RSPF в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Просадки

Сравнение просадок XSFN.L и RSPF

Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RSPF в -73.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и RSPF.

Загрузка...

Показатели просадок

XSFN.LRSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-81.32%

+47.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-14.13%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-27.68%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-11.22%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-19.15%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.89%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XSFN.L и RSPF

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSFN.LRSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.77%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.20%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

20.57%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

19.05%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

22.63%

+1.40%