PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEP с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEP с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

XSEP и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XSEP и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEP и PBAP

2026 (YTD)20252024
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%5.06%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с XDOCXSEP с PBJAXSEP с JULJ
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий XSEP и PBAP

XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

XSEP vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEP c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEPPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.49

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.24

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.89

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

13.64

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEP vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEP на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEP и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEPPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.19

+0.22

Корреляция

Корреляция между XSEP и PBAP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEP и PBAP

Ни XSEP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XSEP и PBAP

Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEPPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-9.70%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-5.83%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

0.00%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.86%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.81%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEP и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что XSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEPPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.94%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

2.38%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

7.25%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

7.33%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

7.33%

-0.19%