Сравнение XSEP с DOGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).
XSEP и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XSEP и DOGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSEP и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | -0.84% | 8.94% | 8.41% | 9.66% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 4.84% | 19.43% | -2.58% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XSEP показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.
XSEP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEP и DOGG
XSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Доходность на риск
XSEP vs. DOGG — Ранг доходности на риск
XSEP
DOGG
Сравнение XSEP c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEP | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.03 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 4.47 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.03 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между XSEP и DOGG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и DOGG
XSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.69% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок XSEP и DOGG
Максимальная просадка XSEP за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и DOGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSEP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -11.19% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -8.23% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -7.85% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.98% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.67% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и DOGG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 2.79%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSEP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.55% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 7.84% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 12.92% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 13.05% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 13.05% | -5.91% |